Šiemet į prestižinį Europos jaunųjų statistikos specialistų susitikimą (EYSM), vykusį Italijoje, buvo pakviesti du Lietuvos atstovai – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto asistentas dr. Aidas Medžiūnas ir doktorantė Diana Vereškaitė. EYSM, globojamas Europos regioninio Bernulio draugijos komiteto, vyksta kas dvejus metus ir suburia jaunąją Europos tikimybių teorijos bei statistikos tyrėjų kartą.
Griežta atranka ir išskirtinis kvietimas
EYSM dalyvių atranka – itin griežta: iš kiekvienos valstybės kviečiami tik du atstovai, rekomenduojami prieš tai dalyvavusių pranešėjų. Be to, ne visos Europos šalys turi galimybę dalyvauti. Lietuva yra vienintelė iš Baltijos valstybių paskutinius aštuonerius metus sulaukianti kvietimų dalyvauti šiame renginyje.
Pasak dr. A. Medžiūno, Lietuvos dalyvavimas šiame renginyje rodo, kad mūsų šalies statistikos ir tikimybių teorijos mokslas priklauso elitui: „Tai leidžia universitetui laikyti ranką ant mokslo pulso pasaulyje. Be to, Taikomosios matematikos institutas pateikė paraišką organizuoti EYSM Vilniuje 2027 metais – jei laimėsime, po 30 metų pertraukos Europos jaunųjų matematikų elitas vėl susirinks mūsų mieste.“
Doktorantė Diana Vereškaitė įsitikinusi, kad dalyvavimas tokiuose tarptautiniuose renginiuose yra puiki galimybė pristatyti Lietuvos mokslo potencialą ir jaunųjų tyrėjų pasiekimus.
„Universitetui tai – akademinis prestižas ir tarptautinis matomumas, o Lietuvai – galimybė parodyti, kad mūsų jaunieji mokslininkai sėkmingai prisideda prie Europos mokslo pažangos. Tokie renginiai taip pat įkvepia jaunąją kartą siekti aukščiausio lygio mokslinių rezultatų“, – pabrėžia D. Vereškaitė.
Intensyvus bendravimas ir idėjų mainai Europoje
Dr. Aidas Medžiūnas susitikime pristatė savo tyrimą „Neapibrėžtumą suvaldant: stochastinių diferencialinių lygčių sistemos“. Pasak mokslininko, EYSM yra savaitė intensyvaus bendravimo, diskusijų ir idėjų mainų: „Kiekvieną dieną klausėmės geriausių jaunųjų Europos matematikų ir statistikų pranešimų, dalinomės patirtimi, ieškojome bendradarbiavimo galimybių tarptautiniuose projektuose. Net paprastas susipažinimas su kitais dalyviais yra neįkainojamas, nes daugelis jų formuos mokslo kryptis ateinančius dešimtmečius.“
Diana Vereškaitė savo tyrimą pristatė tema „Naujienomis papildytas volatilumo modelis: savybės ir parametrų analizė naudojant simuliacijas“. Ji pažymi: „EYSM įgyti kontaktai gali tapti pagrindu būsimoms bendroms publikacijoms ar projektams bei pagerinti kiekvieno asmeninį mokslinį darbą. Susitikimas suburia doktorantus ir jaunus mokslininkus iš įvairių Europos šalių, todėl sukuriama palanki terpė idėjų mainams bei naujų akademinių ryšių užmezgimui. Dalyviai ne tik pristato savo tyrimus, bet ir dalijasi metodologijomis bei diskutuoja apie naujausius atradimus statistikos srityje“.
Plačios tyrimo pritaikymo galimybės
Aidas Medžiūnas pasakoja, kad jo tyrimas kilo iš kitų mokslininkų pastebėtos didžiųjų kalbos modelių pajėgumo augimo dinamikos: „Kėlėme klausimą – ar šią dinamiką galima aprašyti stochastinių diferencialinių lygčių (SDL) pagalba? Pradžioje siekėme sukurti SDL sistemas, kurios aprašo konkurencinę arba bendradarbiaujančią sąveiką tarp dviejų atsitiktinių procesų, panašių į didžiuosiuose kalbos modeliuose pastebėtus. Tačiau žengėme dar toliau – apibendrinome gautus rezultatus, suformuodami platesnę SDL sistemų klasę, pritaikomą ne tik dirbtinio intelekto tyrimuose, bet ir biologijoje, demografijoje ar finansuose. Tikimės suburti tarpdisciplininę tyrėjų komandą, su kuria galėsime tęsti darbus praktinių taikymų srityje.“
Jis pabrėžia, kad nors matematikai pirmiausia kuria teorinius įrankius, SDL modeliai yra itin lengvai pritaikomi realiame pasaulyje: „Tikimybiniai modeliai natūraliai įtraukia triukšmus ir svyravimus, todėl puikiai tinka dirbant su realiais duomenimis.“
Modelis efektyvesniam rizikos valdymui finansų rinkose
Dianos Vereškaitės tyrime pristatytas naujienomis papildytas volatilumo modelis gali ženkliai pagerinti rizikos valdymo strategijas tiek investuotojams, tiek finansų institucijoms.
„Volatilumo modeliai yra pagrindinis įrankis akcijų grąžų rizikingumui vertinti, o jo papildymas naujienomis padeda geriau suprasti akcijos jautrumą bei pagerina prognozavimą. Tai taip gali pasitarnauti formuojant diversifikuotą portfelį“, – sako doktorantė.
Tradicinis GARCH modelis, pristatytas 1986 m., kintamumą vertina tik pagal istorinius duomenis – ankstesnių laikotarpių svyravimus ir „šokus“. Tuo tarpu naujienomis papildytas GARCH modelis įtraukia svarbų rinkos veiksnį – investuotojų sentimentą, gaunamą taikant teksto gavybą ir sentimentų analizę.
„Naujos informacijos įtraukimas leidžia volatilumą padidinti ar sumažinti priklausomai nuo naujienų stiprumo: stiprios naujienos didina volatilumą, rodydamos padidėjusią rinkos reakciją, o neutralios – mažina, atspindėdamos stabilumą“, – savo tyrimo rezultatais dalijasi D. Vereškaitė.
Abu pašnekovai įsitikinę, kad tokie susitikimai stiprina Lietuvos jaunųjų mokslininkų tarptautinį matomumą, skatina akademinį bendradarbiavimą, suteikia galimybių idėjų mainams ir naujiems projektams bei įkvepia jaunąją kartą siekti pažangiausių mokslo rezultatų ir prisidėti prie tarptautinės mokslo pažangos.