SUDĖTIS

MOKSLAS

Seminaras

MOKYMAS

INFORMACIJA

LEMM: LIETUVOS EKONOMIKOS MATEMATINIAI MODELIAI

Angliškas variantas (English)

Ekonometrinės analizės katedra įkurta 2001 metų rugsėjo 1 dieną

Matematikos ir Informatikos fakultete

Pirmuoju katedros vedėju paskirtas prof. Alfredas Račkauskas

	370 2 336031
	Naugarduko 24 2600 Vilnius

SUDĖTIS

Darbuotojai

Doktorantai

Magistrantai

Bakalaurantai

Į puslapio viršų

Darbuotojai

2004/2005 mokslo metai

2003/2004 mokslo metai

2002/2003 mokslo metai

2001/2002 mokslo metai

Fotografuota 2004 09 01

Vytas Maniušis Alfredas Račkauskas Danutė Jonutienė Marijus Radavičius

Aušra Maldeikienė Feliksas Mišeikis Remigijus Leipus Remigijus Lapinskas

Vydas Čekanavičius Rimas Norvaiša Gediminas Murauskas

Fotografuota 2003 09 16

Vytautas Maniušis Remigijus Leipus Vydas Čekanavičius Remigijus Lapinskas Rimas Norvaiša (Matematinė ekonomika) Danutė Jonutienė

Alfredas Račkauskas Gediminas Murauskas Marius Radavičius Feliksas Mišeikis

Į viršų

Fotografuota 2002 09 01

Rimas Norvaiša Marius Radavičius Vydas Čekanavičius Remigijus Lapinskas Danutė Jonutienė

Alfredas Račkauskas Gediminas Murauskas Feliksas Mišeikis Remigijus Leipus

Į viršų

Fotografuota 2001 09 01

Feliksas Mišeikis Danutė Jonutienė Vydas Čekanavičius Remigijus Lapinskas

Marius Radavičius Alfredas Račkauskas Gediminas Murauskas Remigijus Leipus

Į viršų

Doktorantai

Jelena Artamonova Vytas Maniušis Aistė Mackevičiūtė Danas Zuokas Mantas Valužis

Vytenis Pažemys Vaidotas Krencius Andrius Klivečka Mindaugas Juodis

Į viršų

Magistrantai

Ruošiamas Eokometrijos magistrantūros studijų projektas.

Į viršų

INFORMACIJA

Studentams

Iš katedros gyvenimo

2001/2002

Kita

Į puslapio viršų

Studentams

Gerb. Studentai, 2004/2005 m.m. studijų programoje įvesti nauji pakeitimai.

Į viršų

Iš katedros gyvenimo

2003 m. aukštojo mokslo vadovėlių konkurso laimėtojais tapo vadovėlio ‘’Statistika ir jos taikymai’’ autoriai prof. Vydas Čekanavičius ir doc. Gediminas Murauskas.

2002 m. birželio 11 d. Fakulteto Tarybos posėdyje išrinktas Ekonometrinės analizės katedros vedėju prof. Alfredas Račkauskas.

2001 m. gruodžio 27 dieną, 15 val, docentas Remigijus Leipus apgynė habilitacinį darbą ''Kai kurie laiko eilučių analizės ir finansų matematikos uždaviniai''. Jame  apibendrinta daugiau nei 15 mokslinių straipsnių paskelbtų prestižiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose.  Habilitacinį darbą sudaro šios  penkios dalys:

1. Trupmeninių skirtumų apibendrinimas ir ilgos atminties laiko eilučių modeliavimas

Trupmeninių skirtumų pagalba gautų laiko eilučių modelių klasė apibendrinama į stacionarių procesų, vadinamų trumpmeniniais ARUMA (FARUMA) modeliais. Jų pagalba galima modeliuoti tiek ilgos tiek trumpos atminties duomenis.

2. ARCH modeliai

Nagrinėjama finasų ekonometrijoje plačiai naudojama netiesinių sąlygiškai heteroskedastinių autoregresijos modelių klasė.

3. Pasikeitimo uždavinys

Sprendžiamas pasikeitimo uždavinys, kai stebėjimai yra priklausomi.

4. Ilgos atminties testai

Pasiūlytas naujas ilgos atminties testas, kuris jau įdiegtas XPLORE statistikiniame pakete.

5. Kai kurie finansų matematikos uždaviniai

Apibendrintas Cox-Ross-Rubinstein modelis. Išnagrinėtas teigiamų palūkanų obligacijų rinkos modelis. Taikant barjerinių opcionų schemą, išvestos formulės finansinių kontraktų su daugeliu apribojimų įkainavimui.

Į viršų

2003 metai

Vizituotojai
	09.02 – 09.14 Prof. Charles Suquet (Lillio Universitetas, Prancūzija) 09.02 – 09.14 Prof. Marie Claude Viano (Lillio Universitetas, Prancūzija)
	09.02 – 09.14 Prof. Anne Philippe (Lillio Universitetas, Prancūzija)
Mūsų vizitai	02.03 -- 02.28 . Alfredas Račkauskas mokslinėje komandiruotėje Lilio universitete (Prancūzija). 02.01 – 02.28 Marijus Radavičius mokslinėje komandiruotėje Umea universitete (Švedija).
	05.24 -- 05.28 Remigijus Leipus mokslinėje konferencijoje Florencijoje (Italija). 06.15 – 07.17 Vydas Čekanavičius mokslinėje komandiruotėje Hamburgo universitete (Vokietija). 10.08 -- 10.12 Alfredas Račkauskas mokslinėje komandiruotėje Maskvos Tarptautinė Ekonometrijos mokykla (Rusija).
Paskaitos (skaitytos kitur)	1. Vydas Čekanavičius. “The triangle function method”, Hamburg university, June 17. 2. Marijus Radavičius. “Adaptive nonparametric estimation of distribution density” Universiyeof Umea, Sweden.
Pranešimai konferencijose	XLIV Lietuvos Matematikų Draugijos konferencija, Birželio 19-20, 2003, Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius. 1. V. Čekanavičius and P. Vaitkus, Approximation of compound negative binomial law. 2. R. Leipus, Time series aggregation, disaggregation, and long memory. 3. A. Mackevičiūtė (A. Elijio), Sample design issues in educational surveys. 4. V. Maniušis, A. Račkauskas, Asymptotics of empirical characteristic function based on residuals of AR(p) model. 5. G. Murauskas, Statistical methods in data mining and their application in VU information system. Kitose mokslinėse konferencijose: 1. R. Leipus, Recent advances in ARCH modeling, Conf. New Frontiers in Financial Volatility Modeling, May 25-27, 2003, Florence, Italy. 2. A. Mackevičiūtė, Sample design issues in educational surveys, Workshop on Survey Sampling Theory and Mathodology, May 28-June 3, 2003, Palanga, Lithuania.
Grantai	V. Paulauskas, A. Račkauskas, Funkcinė analizė, vadovėlis studentams.(Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).

2002 metai

Vizituotojai	06.10 -- 06.23 Prof. Paul Kabaila (La Trobe Universitetas, Melbournas, Australija)
	06.21 – 07.05 Prof. Marie-Claude Viano, Yurij Davydov, Charles Suquet (Lillio Universitetas, Prancūzija)
	06.23 – 06.29 Prof. Anne Philippe (Lillio Universitetas, Prancūzija)
Mūsų vizitai	01.14 -- 04.15 . Alfredas Račkauskas mokslinėje komandiruotėje Lilio universitete (Prancūzija).
	11.02 -- 11.30 Remigijus Leipus mokslinėjė komandiruotėje Lilio universitete (Prancūzija)
Paskaitos (skaitytos kitur)	3. Alfredas Račkauskas. “Functional limit theorems in Holder spaces”, Seminaire Parisien de Statistique, March 2. 4. Alfredas Račkauskas.« Holderian invariance principles and their applications” Universite de Strasbourg, March 5. 5. Alfredas Račkauskas. “Invariance principles in Holder spaces”, Seminaire de Statistique, Universite Victor Segalen (Bordeaux II), March 12. 6. Remigijus Leipus. “Random coefficient autoregression, regime switching, and long memory, Universite de Lille 1, November 13. 7. Remigijus Leipus. “Regime switching in AR(1) models and long memory, Universite de Lille 3, December 3. 8. R. Leipus. D. Surgailis, “Random coefficient autoregression, regime switching and long memory. International conference on: MODELLING STRUCTURAL BREAKS, LONG MEMORY AND STOCK MARKET VOLATILITY”, Cass Business School, London. December 6-7. 9. R. Leipus. “Random coefficient autoregression, regime switching and long memory”, Lille 1 University. November 13. 10. Račkauskas. “Invariance principles in Hölder spaces”, Seminaire de Statistique Universite Victor Segalen, Bordeaux 2, March 12.
Pranešimai konferencijose	XLIII Lietuvos Matematikų Draugijos konferencija, Birželio 17-18, 2002, Generolo Jono Žemaičio Karo Akademija, Vilnius. 6. R. Leipus, Probabilistic approach in financial data modelling. 7. R. Leipus, Long memory testing under deterministic trends. 8. F. Ivanauskas, R. Lapinskas, V. Nedzinskas, The influence of the temperature to the arrival dates of spring migrants. 9. R. Lapinskas, R. Verikaitė, One parametric fertility model. 10. V. Maniušis, Conditional symmetry tests in autoregression models. 11. V. Čekanavičius, Poisson approximation for nonlattice variables. 12. A. Račkauskas, Lamperčio invariantiškumo principas. 13. G. Murauskas, Fingerprint analysis. Kitose mokslinėse konferencijose: 3. R. Leipus, Asymptotic theory of the rescaled variance test in the presence of trends, 8th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, June 23-29, 2002. Abstracts of Communications, TEV, Vilnius, 2002, p. 172. 4. A. Račkauskas, Invariance principles in Holder spaces, 8th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, June 23-29, 2002. Abstracts of Communications, TEV, Vilnius, 2002, p. 263. 5. A. Račkauskas, Ch. Suquet, Holderian FCLT in Banach spaces, International Gnedenko conference, june 3-7, 2002, Kyiv, Abstracts, Kyiv, 2002, p. 142. 6. R. Leipus, Testing stationarity against change-point and other forms of unstability, International Gnedenko conference, june 3-7, 2002, Kyiv, Abstracts, Kyiv, 2002, p.116. 7. M. Klimantavičienė, A. Valiulis, R. Lapinskas, Measurement of oirway resistance by the interrupter technique (Rint) in preschool children, 12th Annuals Congress of the European Respiratory Society, Stockholm, 2002. (https://www.ersnetsecure.org/public/prg_congres.entree?ww_i_congres=4).
Grantai	V. Paulauskas, A. Račkauskas, Funkcinė analizė, vadovėlis studentams.(Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).

2001 metai

Vizituotojai	09. 01 -- 09. 15  Marie Claude Viano (Lilio   universitetas, Prancūzija)
	09.17 -- 09. 30 Anne Philippe (Lilio universitetas, Prancūzija)
Mūsų vizitai	09.17 -- 09. 23 Alfredas Račkauskas apsilankė Tilburgo universitete
	11.05 -- 11.30 Alfredas Račkauskas ir Remigijus Leipus mokslinėje komandiruotėje Lilio universitete (Prancūzija).
Paskaitos (skaitytos kitur)	1. V. Čekanavičius, Signed Poisson approximations and the convolution method, Taichung university, Taiwan. 2. Leipus R. "Testing long memory in stationary data: real and spurious inference". Lille 1 University. November 14. 2001. 3. Leipus R. "Stationarity in autoregressive conditionally heteroskedastic models". Lille 3 University. November 27. 2001. 4. A. Račkauskas. Functional data analysis of payment systems. Tilburg University, September 19, 2001. 5. A. Račkauskas. 2001 11 07 Functional data analysis of payment systems Lille university, November 11, 2001.
Pranešimai konferencijose	1. Čekanavičius V. Steino metodas sudėtinėms Puasono aproksimacijoms, Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencija. Klaipedos universitetas. 2001 m. birzelio 22-23 d., Klaipeda. 2. Giraitis L., Leipus R., Robinsom M., Surgailis D. Larch, leverage and long memory. Conf. “New directions in Time-Series Analysis”, Marseille, France, April 23-27, 2001. 3. Jurgutis M., Kivaras R., Murauskas G., Fingerprint recognition system based on java anad oracle 8I.: 5^th International Symposium on Forensic Sciences. Liptovsky Jan Slovak Republic, 2001.09.26-29 d. 4. Kazakevičius V., Leipus R. ARCH procesų stabilumas. Lietuvos matematikù draugijos XLII konferencija. Klaipedos universitetas. 2001 m. birzelio 22-23 d., Klaipeda. (L) 5. Leipus R. Testing long memory versus change-point and general trend. Conference "New Directions in Time-Series Analysis". April 23-27. 2001. Marseille, France. 6. Leipus R. Stability of random coefficient autoregressive conditionally heteroskedastic models and aggregation effect. 28^th Workshop of European Working Group on Financial Modeling". May 3- 5. 2001. Vilnius. 7. G. Murauskas. Statistics WWW site. Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencija. Klaipėdos universitetas, Klaipėda, 2001 m. birželio 22-23 d. 8. Maniušis V. Nauji skirstinių simetriškumo testai. Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencija. Klaipėdos universitetas, Klaipėda, 2001 m. birželio 22-23 d. 9. A. Račkauskas, On adaptive selfnormalized partial sums process, European Working Group on Financial Modeling, 28th Workschop in Vilnius, Vilnius, 2001 May 3-5, p.28. 10. A. Račkauskas, Tankio įvertinimų skirstinių butstrepinės aproksimacijos. Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencija, Klaipedos universitetas, Klaipeda, 2001 birželio 22-23. 11. A. Račkauskas, Ch. Suquet, Convergence of self-normalized partial sums processes in Hölder spaces, XXI Seminar on Stability Problems of Stochastic Models, Eger, 28 January - 3 February, 2001. Abstracts, p. 154 -155. 12. M.Radavičius. Discriminant space for elliptical mixtures. Intern.Conf. “Computer Data Analysis and Modeling: Robustness and Computer Intensive Methods”, Minsk, 2001m. september 10-14d.

Į viršų

Kita aktuali informacija

Į viršų

Tvarkyta: 2004-10-20